Estratégia para a definição do número de defasagens na aplicação do teste ADF
Autor: Anderson Garcia Silveira (Currículo Lattes)
Resumo
A energia elétrica é um fator de grande importância para o desenvolvimento de uma nação, logo, adequar sua geração à demanda é vital para evitar crises de falta de energia ou mesmo capacidade de geração ociosa. Diante disso, é importante modelar o seu consumo a fim de planejar a capacidade de geração, adequando-a à demanda. Dentre os métodos mais utilizados de modelar séries temporais de consumo de energia elétrica, está a abordagem econométrica. Nesse contexto, a ausência de estacionariedade faz com que a série não seja adequada para a realização de previsões. Os testes que são capazes de identificar a presença ou ausência desta propriedade em uma série temporal são os testes de raiz unitária, entre os quais, um dos mais utilizados na literatura é o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Para a aplicação do teste ADF, é necessário selecionar o número de defasagens a ser considerado no modelo, tarefa que não apresenta procedimento consensual na literatura. Diante disso, este trabalho realiza experimentos para identificar a melhor maneira de selecionar o número máximo de defasagens a ser considerado no teste ADF, bem como determinar ideal de defasagens, considerando quatro fatores: influência da estrutura do modelo da série temporal, critério de informação utilizado para identificar o modelo mais parcimonioso, critério de determinação da defasagem máxima e nível de significância. Assim, por simulação, são geradas 648 séries temporais com diferentes características, que são replicadas 10000 vezes e tomadas as proporções de acerto do teste. Para avaliar a influência de cada fator nestas proporções é aplicado um modelo aditivo generalizado para locação, escala e forma (GAMLSS). Ao fim, melhores resultados foram encontrados quando o critério de seleção de defasagens máxima foi determinado por $l_4$ e o número de defasagens foi selecionado por BIC.